David Forbes Hendry - David Forbes Hendry

Sir David Forbes Hendry , FBA CStat (6 Mart 1944 doğumlu) İngiliz bir ekonometrist , şu anda ekonomi profesörü ve 2001 ile 2007 yılları arasında Oxford Üniversitesi Ekonomi Bölümü başkanıydı. Aynı zamanda Oxford'daki Nuffield College'da profesördür .

O birinci sınıf onur ile ekonomi alanında yüksek lisans elde Aberdeen Üniversitesi Sonra gitti 1966 yılında London School of Economics ve (ayrım) ile bir yüksek lisans tamamlayan Ekonometri ve Matematiksel İktisat 1967. O doktorasını aldı yılında Londra'da 1970'te John Denis Sargan'ın gözetiminde ve 1982'de Oxford Üniversitesi'ne ekonomi profesörü olarak katılana kadar Ekonomi Okulu , LSE'de okutman, sonra okur ve son olarak ekonomi profesörüydü. Hendry ayrıca 1987'den 1991'e kadar Duke Üniversitesi'nde araştırma profesörü olarak görev yaptı .

Çalışmaları ağırlıklı olarak zaman serisi ekonometrisi ve para talebinin ekonometrisi üzerinedir . Son yıllarda tahmin teorisi ve ayrıca otomatik model oluşturma üzerinde çalıştı. Ayrıca Oxford'daki Nuffield College'daki İklim Ekonometrisi araştırma merkezinin eş yöneticisi olarak iklim değişikliğinin ekonometrisi üzerine çalışıyor.

O bir adam seçildi İngiliz Akademisi , bir dost Ekonometrik Derneği , onursal üyesi American Economic Association ve yabancı onursal üyesi Sanat ve Bilim Akademisi Amerikan .

2001 yılında Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden (NTNU) fahri doktora (dr. Philos. Hc) aldı .

O edildi şövalye 2009 Doğum Başarılar.

En son kitabı Hendry, DF ve B. Nielsen (2007), Econometric Modeling: A Likelihood Approach (Princeton University Press) 'dir.

Jennifer L Castle ve Neil Shephard tarafından düzenlenen "The Methodology and Practice of Econometrics: A Festschrift in Honor of David F. Hendry", Oxford University Press tarafından 2009 yılında yayınlandı.

Seçilmiş Yayınlar

Kitabın

• Hendry, DF (1995). Dinamik Ekonometri. Oxford: Oxford University Press. ( ISBN   0-19-828317-2 )

Dergi Makaleleri

• Hendry, DF ve PK Trivedi (1972). "Hareketli ortalama hataları olan fark denklemlerinin maksimum olasılık tahmini: Bir simülasyon çalışması". Ekonomik Çalışmalar Dergisi , 32, 117–145.
• Hendry, DF ve RW Harrison (1974). "Monte Carlo metodolojisi ve sıradan ve iki aşamalı en küçük karelerin küçük örnek davranışı." Ekonometri Dergisi , 2, 151–174.
• Hendry, DF (1974). "Birleşik Krallık Toplam Talep Modelinde Stokastik Spesifikasyon." Econometrica 42 (3): 559–578.
• Hendry, DF (1976). TW Anderson tarafından "Doğrusal fonksiyonel ilişkilerin tahmininin tartışılması: Ekonometride yaklaşık dağılımlar ve eşzamanlı denklemlerle bağlantılar". Kraliyet İstatistik Derneği Dergisi B, 38, 24–25.
• Hendry, DF (1976). "Eşzamanlı denklem tahmin edicilerinin yapısı". Ekonometri Dergisi , 4, 51–88.
• Hendry, DF ve F. Srba (1977). "Dinamik Sistemlerde Otoregresif Araç Değişken Tahmincilerinin Özellikleri." Econometrica 45 (5): 969–990.
• Davidson, JEH, DF Hendry, F. Srba ve JS Yeo (1978). "Birleşik Krallık'ta tüketicilerin harcamaları ve geliri arasındaki toplam zaman serisi ilişkisinin ekonometrik modellemesi." Ekonomi Dergisi , 88, 661–692.
• Hendry, DF ve GE Mizon (1978). Rahatsızlık değil, uygun bir basitleştirme olarak seri korelasyon: İngiltere Merkez Bankası'nın para talebiyle ilgili bir çalışma üzerine bir yorum. Ekonomi Dergisi , 88, 549-563.
• Hendry, DF (1979). Tutarsız araç değişken tahmin edicilerinin otokorelasyonlu hatalara sahip dinamik sistemlerde davranışı. Ekonometri Dergisi , 9, 295–314.
• Hendry, DF ve F. Srba (1980). "AUTOREG: Otoregresif hatalara sahip dinamik ekonometrik modeller için bir bilgisayar programı kitaplığı". Journal of Econometrics , "9 12, 85–102.
• Mizon, GE ve DF Hendry (1980). "Dinamik özellik testlerinin deneysel bir uygulaması ve Monte Carlo analizi." Ekonomi Araştırmaları Dergisi , "49, 21–45.
• Engle, RF, DF Hendry ve J.-F. Richard (1983). "Dışsallık." Econometrica 51 (2): 277–304.
• Chong, YY ve DF Hendry (1986). "Doğrusal Makro-Ekonomik Modellerin Ekonometrik Değerlendirilmesi." Ekonomik Çalışmaların Gözden Geçirilmesi 53 (4): 671–690.
• Hendry, DF, AJ Neale ve F. Srba (1988). "PC-FIML kullanarak küçük doğrusal sistemlerin ekonometrik analizi." Ekonometri Dergisi , 38, 203–226.
• Campos, J., NR Ericsson ve DF Hendry (1990). Faz ortalamalı prosedürlerin analog bir modeli. Ekonometri Dergisi , 43, 275–292.
• Hendry, DF ve NR Ericsson (1991). Milton Friedman ve Anna J. Schwartz tarafından "Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık'taki Parasal Eğilimlerdeki Birleşik Krallık Para Talebinin Ekonometrik Bir Analizi." Amerikan Ekonomik İncelemesi : 8-38.
• Baba, Y., DF Hendry ve RM Starr (1992). "ABD'de 1960–1988'de M1'e olan talep." Ekonomik Çalışmalar Dergisi , 59, 25–61.
• Robert F. Engle ve DF Hendry (1993). "Regresyon modellerinde süper dışsallık ve değişmezliği test etmek." Ekonometri Dergisi , 56, 119–139.
• Govaerts, B., DF Hendry ve J.-F. Richard (1994). "Durağan doğrusal dinamik modelleri kapsayan." Ekonometri Dergisi , 63, 245–270.
• Hendry, DF (1995). "Ekonometri ve iş döngüsü deneyimleri." Ekonomi Dergisi , 105, 1622–1636.
• Campos, J., NR Ericsson ve DF Hendry (1996). "Yapısal kırılmaların varlığında eşbütünleşme testleri." Ekonometri Dergisi , 70, 187–220.
• Clements, MP ve DF Hendry (1996). "Düzeltmeleri ve yapısal değişikliği durdurun." Uygulamalı Ekonometri Dergisi , 11, 475-494.
• Hendry, DF (1997). "Makro-ekonomik Tahmin Ekonometrisi." Ekonomi Dergisi , 107, 1330–1357.
• Ericsson, NR, DF Hendry ve GE Mizon (1998). "Dışsallık, Eşbütünleşme ve Ekonomik Politika Analizi." Journal of Business & Economic Statistics 16 (4): 370-387.
• Hendry, DF ve Krolzig, HM. (1999). "KD Hoover ve SJ Perez tarafından 'Veri Madenciliği Yeniden Değerlendirildi' konusunda iyileştirme." Ekonometri Dergisi , 2, 41–58.

Diğer yayınlar

• Campos, J., NR Ericsson ve DF Hendry (2005). Genelden Spesifik Modellemeye: Bir Genel Bakış ve Seçilmiş Kaynakça. Uluslararası Finans Tartışma Raporları, Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu .
• Campos, J., DF Hendry ve H.-M. Krolzig (2003). "Otomatik Tarafından Otomatik Olarak Tutarlı Model Seçimi Yaklaşımı Getiriyor." Oxford Ekonomi ve İstatistik Bülteni 65 (Ek): 803–819.
• Castle, JL, JA Doornik ve DF Hendry (2012). "Çoklu Kesmeler olduğunda Model Seçimi." [Ekonometri Dergisi] 169 (2): 239–246.
• Castle, JL, JA Doornik ve DF Hendry (2013). "Otomatik Model Seçiminin Değerlendirilmesi." Journal of Time Series Econometrics 3 (3): 1941–1928.
• Castle, JL, JA Doornik ve DF Hendry (2013). "Birçok 'Küçük' Etkiye Sahip Denklemlerde Model Seçimi *." Oxford Ekonomi ve İstatistik Bülteni 75 (1): 6–22.
• Castle, JL, JA Doornik, DF Hendry, vd. (2013). "Yanlış Spesifikasyon Testi: Beklentilerin Değişmezliği Enflasyon Modelleri." Ekonometrik İncelemeler : 130809194007000.
• Castle, JL ve DF Hendry (2013). "Kırılmalarla karşılaşan eksik belirtilmiş denklemlerde model seçimi." Ekonometri Dergisi .
• Chong, YY ve DF Hendry (1986). "Doğrusal Makro-Ekonomik Modellerin Ekonometrik Değerlendirilmesi." Ekonomik Çalışmalar 53 (4): 671–690 İncelemesi.
• Clements, MP ve DF Hendry (2005). "Bir Modeli Tahmin Performansına Göre Değerlendirme." Oxford Ekonomi ve İstatistik Bülteni 67: 931–956.
• Davidson, JEH, DF Hendry, F. Srba, vd. (1978). "Birleşik Krallık'ta Tüketicilerin Harcamaları ve Gelirleri Arasındaki Toplam Zaman Serisi İlişkisinin Ekonometrik Modellemesi." The Economic Journal 88 (352): 661–692.
• Doornik, JA, DF Hendry ve F. Pretis (2013). Adım Göstergesi Doygunluk. EKONOMİ BÖLÜMÜ TARTIŞMA BİLDİRİ SERİSİ, Oxford Üniversitesi.
• Robert F. Engle , DF Hendry ve J.-F. Richard (1983). "Dışsallık." Econometrica 51 (2): 277–304.
• Ericsson, NR, DF Hendry ve GE Mizon (1998). "Dışsallık, Eşbütünleşme ve Ekonomik Politika Analizi." Journal of Business & Economic Statistics 16 (4): 370-387.
• Ermini, L. ve DF Hendry (2008). "Günlük Gelir ve Doğrusal Gelir: Kapsayıcı İlkenin Bir Uygulaması *." Oxford Ekonomi ve İstatistik Bülteni 70: 807–827.
• Florens, J.-P., DF Hendry ve J.-F. Richard (1996). "Kapsayıcı ve Özgünlük." Ekonometrik Teori 12 (4): 620–656.
• Granger, CWJ ve DF Hendry (2005). "Ekonometrik Modelleme için Yeni Bir Araçla İlgili Bir Diyalog." Ekonometrik Teori 21: 278–297.
• Hendry, D. (1993). Ekonometri: Alchemy of Science?, Oxford.
• Hendry, DF (1974). "Birleşik Krallık Toplam Talep Modelinde Stokastik Spesifikasyon." Econometrica 42 (3): 559–578.
• Hendry, DF (1980). "Ekonometri - Simya mı Bilim mi?" Economica 47 (188): 387–406.
• Hendry, DF (1991). "Ekonometri Öğretiminde PC-NAIVE Kullanımı." Oxford Ekonomi ve İstatistik Bülteni 53 (2): 199–223.
• Hendry, DF (2000). Ekonometri: Simya veya Bilim?, Oxford University Press .
• Hendry, DF (2001). "Ekonometrik Metodolojideki Başarılar ve Zorluklar." Journal of Econometrics 100: 7-10.
• Hendry, DF (2003). "J. Denis Sargan ve LSE Ekonometrik Metodolojinin Kökenleri." Ekonometrik Teori 19: 457–480.
• Hendry, DF (2011). "Ampirik Ekonomik Model Keşfi ve Teori Değerlendirmesi." Rasyonalite, Piyasalar ve Ahlak 2: 115-145.
• Hendry, DF ve MP Clements (2003). "Ekonomik tahmin: son araştırmalardan bazı dersler." Ekonomik Modelleme 20 (2): 301–329.
• Hendry, DF ve NR Ericsson (1991). Milton Friedman ve Anna J. Schwartz tarafından "Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık'taki Parasal Eğilimlerdeki Birleşik Krallık Para Talebinin Ekonometrik Bir Analizi ." American Economic Review : 8-38.
• Hendry, DF ve Søren Johansen (2011). Teori Değişkenlerini Korurken Model Seçiminin Özellikleri. Araştırma Raporları OLUŞTURUR. Aarhus Üniversitesi .
• Hendry, DF ve Søren Johansen (2013). Model Keşfi ve Trygve Haavelmo'nun Mirası. Çalışma kağıdı. Oxford Üniversitesi.
• Hendry, DF, Søren Johansen ve C. Santos (2008). "Tamamen Doymuş Bir Regresyonda Göstergelerin Otomatik Seçimi." Hesaplamalı İstatistik 33: 317–335.
• Hendry, DF ve K. Juselius (2001). "Eşbütünleşmeyi Açıklamak II." Energy Journal 22 (1): 75–120.
• Hendry, DF ve K. Juselius (2000). "Eşbütünleşmenin Açıklanması Bölüm I" Energy Journal 21: 1–42.
• Hendry, DF ve H.-M. Krolzig (2001). "Genelden Spesifik Model Seçim Prosedürlerinin Bilgisayar Otomasyonu." Journal of Economic Dynamics and Control 25: 831–866.
• Hendry, DF ve H.-M. Krolzig (2003). Otomatik Genelden Spesifike Modellemede Yeni Gelişmeler. Ekonometri ve Ekonomi Felsefesi. BP Stigum, Princeton University Press.
• Hendry, DF ve H.-M. Krolzig (2004). "Otomatik Model Seçimi: Sosyal Bilimler için Yeni Bir Araç." Seçim Çalışmaları 23 (3): 525–544.
• Hendry, DF ve H.-M. Krolzig (2005). "Otomatik GETS Modellemenin Özellikleri *." Ekonomik Dergisi 115 (502): C32-C61.
• Hendry, DF ve M. Massmann (2007). "Birlikte Kırılma: Son Gelişmeler ve Edebiyatın Özeti." Journal of Business & Economic Statistics 25 (1): 33–51.
• Hendry, DF ve GE Mizon (2013). Ekonomik Analizde Öngörülemezlik, Ekonometrik Modelleme ve Öngörü. Çalışma kağıdı. Ekonomi Bölümü Çalışma Raporu, Oxford Üniversitesi.
• Hendry, DF ve J.-F. Richard (1983). "Ekonomik Zaman Serilerinin Ekonometrik Analizi." Uluslararası İstatistiksel İnceleme 51 (2): 111–148.
• Hendry, DF ve F. Srba (1977). "Dinamik Sistemlerde Otoregresif Araç Değişken Tahmincilerinin Özellikleri." Econometrica 45 (5): 969–990.
• Spanos, A., DF Hendry ve J. James Reade (2008). "Doğrusal ve Log-doğrusal Birim-Kök Spesifikasyonu: Yanlış Spesifikasyonu Kapsayan Bir Uygulama *." Oxford Ekonomi ve İstatistik Bülteni 70: 829–847.

Diğer Yazarlar

• Søren Johansen ve B. Nielsen (2009). Regresyon Modellerinde Göstergelerle Doygunluk. Ekonometri Metodolojisi ve Uygulaması: Festschrift, David F. Hendry Onuruna. JL Kalesi ve N. Shephard. Oxford, Oxford University Press.
• Clive Granger (2009). Ekonometride Pragmatiklere Övgü. Ekonometri Metodolojisi ve Uygulaması: David F. Hendry Onuruna Bir Festival Şenliği. JL Castle ve N. Sheppard. Oxford, Oxford University Press.

Referanslar

Dış bağlantılar

• Oxford Üniversitesi: David Hendry
• David Hendry en FİKİRLERİ
• David Forbes Hendry , Matematik Şecere Projesi'nde