Ekonometri - Econometrics

Ekonometri , ekonomik ilişkilere ampirik içerik vermek için istatistiksel yöntemlerin ekonomik verilere uygulanmasıdır . Daha doğrusu, " uygun çıkarım yöntemleriyle ilişkili, teori ve gözlemin eşzamanlı gelişimine dayanan gerçek ekonomik fenomenlerin nicel analizi " dir. Ekonomiye giriş niteliğindeki bir ders kitabı, ekonometriyi, ekonomistlerin "basit ilişkileri çıkarmak için veri dağlarını gözden geçirmesine" izin vermesi olarak tanımlar. Jan Tinbergen , ekonometrinin iki kurucu babasından biridir. Diğeri, Ragnar Frisch de terimi bugün kullanıldığı anlamda icat etti.

Ekonometri için temel bir araç, çoklu doğrusal regresyon modelidir. Ekonometrik teori , ekonometrik yöntemleri değerlendirmek ve geliştirmek için istatistiksel teori ve matematiksel istatistikleri kullanır . Ekonometristler bulmaya tahmin edicileri dahil olmak üzere istenen istatistik özelliklerine sahip sapmasızlık , verimlilik ve tutarlılık . Uygulamalı ekonometri , ekonomik teorileri değerlendirmek, ekonometrik modeller geliştirmek , ekonomik tarihi analiz etmek ve tahminde bulunmak için teorik ekonometri ve gerçek dünya verilerini kullanır .

Temel modeller: doğrusal regresyon

Ekonometri için temel bir araç, çoklu doğrusal regresyon modelidir. Modern ekonometride, diğer istatistiksel araçlar sıklıkla kullanılır, ancak doğrusal regresyon hala bir analiz için en sık kullanılan başlangıç ​​noktasıdır. İki değişken üzerinde doğrusal bir regresyon tahmini, bağımsız ve bağımlı değişkenlerin eşleştirilmiş değerlerini temsil eden veri noktaları boyunca bir çizgi uydurma olarak görselleştirilebilir.

GSYİH büyümesi ve işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi temsil eden Okun yasası. Takılan çizgi, regresyon analizi kullanılarak bulunur.

Örneğin, GSYİH büyümesini işsizlik oranıyla ilişkilendiren Okun yasasını ele alalım . Bu ilişki, işsizlik oranındaki değişimin ( ) bir kesme noktasının ( ), belirli bir GSYİH büyüme değerinin bir eğim katsayısı ile çarpımı ve bir hata teriminin bir fonksiyonu olduğu doğrusal bir regresyonda temsil edilir :

Bilinmeyen parametreler ve tahmin edilebilir. Burada 0,83 olarak tahmin ediliyor ve -1,77 olarak tahmin ediliyor. Bu, GSYİH büyümesi bir yüzde puan artarsa, işsizlik oranının 1,77 * 1 puan düşeceği, diğer şeyler sabit tutulacağı anlamına gelir . Model, daha sonra , hipotez edildiği gibi, GSYİH büyümesindeki bir artışın işsizlikteki düşüşle ilişkili olup olmadığı konusunda istatistiksel anlamlılık açısından test edilebilir . Tahmini 0'dan önemli ölçüde farklı olmasaydı, test büyüme oranı ve işsizlik oranındaki değişikliklerin ilişkili olduğuna dair kanıt bulamazdı. Bağımsız değişkenin (GSYİH büyümesi) bir fonksiyonu olarak bağımlı değişkenin (işsizlik) tahminindeki varyans, polinom en küçük kareler olarak verilir .

teori

Ekonometrik teori, ekonometrik yöntemleri değerlendirmek ve geliştirmek için istatistiksel teori ve matematiksel istatistikleri kullanır . Ekonometristler bulmaya tahmin edicileri dahil olmak üzere istenen istatistik özelliklerine sahip sapmasızlık , verimlilik ve tutarlılık . Beklenen değeri parametrenin gerçek değeriyse, bir tahmin edici yansızdır; örneklem boyutu büyüdükçe gerçek değere yakınsıyorsa tutarlıdır ve belirli bir örneklem boyutu için tahmin edicinin diğer yansız tahmin edicilerden daha düşük standart hatası varsa verimlidir. Sıradan en küçük kareler (OLS), Gauss-Markov varsayımlarına göre MAVİ veya "en iyi doğrusal yansız tahmin edici" ("en iyi", en verimli, yansız tahmin edici anlamına gelir) sağladığından tahmin için sıklıkla kullanılır . Bu varsayımlar ihlal edildiğinde veya diğer istatistiksel özellikler istendiğinde, maksimum olabilirlik tahmini , genelleştirilmiş momentler yöntemi veya genelleştirilmiş en küçük kareler gibi diğer tahmin teknikleri kullanılır. Önceki inançları birleştiren tahminciler, geleneksel, klasik veya "sıklıkçı" yaklaşımlar yerine Bayes istatistiklerini tercih edenler tarafından savunulmaktadır .

yöntemler

Uygulamalı ekonometri , ekonomik teorileri değerlendirmek, ekonometrik modeller geliştirmek , ekonomik tarihi analiz etmek ve tahminde bulunmak için teorik ekonometri ve gerçek dünya verilerini kullanır .

Ekonometri, ekonomik soruları incelemek için standart istatistiksel modelleri kullanabilir, ancak çoğu zaman kontrollü deneylerden ziyade gözlemsel verilerle yapılır . Bunda, ekonometrideki gözlemsel çalışmaların tasarımı, astronomi, epidemiyoloji, sosyoloji ve siyaset bilimi gibi diğer gözlemsel disiplinlerdeki çalışmaların tasarımına benzer. Gözlemsel bir çalışmadan elde edilen verilerin analizi , çalışma protokolü tarafından yönlendirilir, ancak keşifsel veri analizi yeni hipotezler oluşturmak için faydalı olabilir. Ekonomi genellikle , dengede olduğu varsayılan arz ve talep gibi denklem ve eşitsizlik sistemlerini analiz eder . Sonuç olarak, ekonometri alanı , eşzamanlı denklem modellerinin tanımlanması ve tahmin edilmesi için yöntemler geliştirmiştir . Bu yöntemler böyle bir alan olarak bilimin diğer alanlarda kullanılan yöntemlere benzerdir sistem tanımlama içinde sistem analizi ve kontrol teorisi . Bu tür yöntemler, araştırmacıların, doğrudan sistemi manipüle etmeden modelleri tahmin etmelerine ve ampirik sonuçlarını araştırmalarına izin verebilir.

Ekonometristler tarafından kullanılan temel istatistiksel yöntemlerden biri regresyon analizidir . Regresyon yöntemleri ekonometride önemlidir çünkü ekonomistler genellikle kontrollü deneyleri kullanamazlar . Ekonometristler , kontrollü deneylerden elde edilen kanıtların yokluğunda genellikle aydınlatıcı doğal deneyler ararlar . Gözlemsel veriler, atlanmış değişken yanlılığına ve eşzamanlı denklem modellerinin nedensel analizi kullanılarak ele alınması gereken diğer sorunların bir listesine tabi olabilir .

Doğal deneylere ek olarak, yarı deneysel yöntemler , nedensel etkileri güvenilir bir şekilde belirlemek için 1980'lerden beri ekonometristler tarafından giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Örnek

Ekonometride çalışma ekonomisi alanından basit bir ilişki örneği :

Bu örnek , bir kişinin ücretinin doğal logaritmasının , kişinin edindiği eğitim yılı sayısının doğrusal bir fonksiyonu olduğunu varsayar . Parametre , bir yıllık eğitime atfedilebilen ücretin doğal logundaki artışı ölçer. Terim , ücret üzerinde doğrudan etkisi olabilecek diğer tüm faktörleri temsil eden rastgele bir değişkendir. Ekonometrik amaç, rastgele değişken hakkında belirli varsayımlar altında parametreleri tahmin etmektir . Örneğin, eğitim yılı ile ilişkisiz ise, o zaman denklem sıradan en küçük kareler ile tahmin edilebilir .

Araştırmacı, insanları farklı eğitim seviyelerine rastgele atayabilirse, bu şekilde oluşturulan veri seti, eğitim yıllarında meydana gelen değişikliklerin ücretler üzerindeki etkisinin tahmin edilmesini sağlayacaktır. Gerçekte, bu deneyler yapılamaz. Bunun yerine, ekonometrist, birçok boyutta farklılık gösteren insanların eğitim yıllarını ve ödenen ücretleri gözlemler. Bu tür veriler göz önüne alındığında, yukarıdaki denklemdeki tahmini Eğitim Yılı katsayısı, hem eğitimin ücretler üzerindeki etkisini hem de diğer değişkenlerin eğitimle ilişkili olması durumunda diğer değişkenlerin ücretler üzerindeki etkisini yansıtır. Örneğin, belirli yerlerde doğan insanlar daha yüksek ücretlere ve daha yüksek eğitim seviyelerine sahip olabilir. Ekonometrist doğum yerini yukarıdaki denklemde kontrol etmedikçe, doğum yerinin ücretler üzerindeki etkisi yanlış bir şekilde eğitimin ücretler üzerindeki etkisine bağlanabilir.

Doğum yerini kontrol etmenin en belirgin yolu, doğum yerinin etkisinin bir ölçüsünü yukarıdaki denkleme dahil etmektir. Doğum yerinin dışlanması, eğitimle ilişkisiz varsayımla birlikte yanlış tanımlanmış bir model üretir. Diğer bir teknik, denkleme, araçsal değişkenler olmayan, ancak tanımlanabilir kılan ek ölçülen ortak değişkenler kümesi eklemektir . Bu sorunu incelemek için kullanılan ekonometrik yöntemlere genel bir bakış Card (1999) tarafından sağlanmıştır .

dergiler

Ekonometride çalışma yayımlamak ana dergiler şunlardır Econometrica , Ekonometri Dergisi , İktisat İnceleme ve İstatistik , Ekonometri Kuramı , Uygulamalı Ekonometri Dergisi , Ekonometrik yorumlar , Ekonometri Dergisi ve İş Dünyası ve Ekonomi İstatistik Dergisi .

Sınırlamalar ve eleştiriler

Diğer istatistiksel analiz biçimleri gibi, kötü tanımlanmış ekonometrik modeller, iki değişkenin ilişkili olduğu ancak nedensel olarak ilişkisiz olduğu sahte bir ilişki gösterebilir . Büyük ekonomi dergilerinde ekonometri kullanımına ilişkin bir çalışmada, McCloskey bazı ekonomistlerin p-değerlerini rapor ettikleri ( Fischer'in nokta sıfır hipotezlerinin anlamlılık testleri geleneğini izleyerek ) ve tip II hataların endişelerini ihmal ettiği sonucuna varmıştır ; bazı ekonomistler, etkilerin büyüklüğüne ilişkin tahminleri ( istatistiksel anlamlılık dışında ) rapor etmekte ve ekonomik önemlerini tartışmakta başarısız olmaktadırlar . Ayrıca bazı iktisatçıların , özellikle hangi değişkenlerin bir regresyona dahil edileceğine karar vermek için model seçimi için ekonomik akıl yürütmeyi kullanamadıklarını savunuyor .

Bazı durumlarda, ekonomik değişkenler, deneklere rastgele atanan tedaviler olarak deneysel olarak manipüle edilemez. Bu gibi durumlarda, ekonomistler gözlemsel çalışmalara güvenirler ve genellikle birçok güçlü ilişkili ortak değişkene sahip veri kümelerini kullanırlar ve bu da benzer açıklama yeteneğine sahip ancak farklı ortak değişkenler ve regresyon tahminlerine sahip çok sayıda modelle sonuçlanır. Gözlemsel veri kümeleriyle uyumlu modellerin çoğulluğuyla ilgili olarak, Edward Leamer "profesyonellerin ... varsayımların seçimine yeterince duyarsız olduğu bir çıkarımın yeterince duyarsız olduğu gösterilinceye kadar inancı doğru bir şekilde saklamak" konusunda ısrar etti.

Ayrıca bakınız

daha fazla okuma

  • Vikikitap'ta Ekonometrik Teori kitabı
  • Giovannini, Enrico Ekonomik İstatistikleri Anlamak , OECD Publishing, 2008, ISBN  978-92-64-03312-2

Referanslar

Dış bağlantılar